ASSETEDGE · CURSO COMPLETO

Construye un sistema de inversión que funciona mientras duermes

40 lecciones de Python aplicado a la inversión sistemática. De cero a un sistema automatizado con backtesting riguroso y señales mensuales verificables.

+13% CAGR neto anualizado
2006–2025
1.514 Sharpe Ratio
20 años de datos
-16% Drawdown máximo
vs -55% del S&P500 en 2009
40 Lecciones en
5 módulos
Acceder al curso — 497€ ✓ Acceso de por vida · ✓ 30 días de garantía · ✓ Sin suscripción

El 92% de los fondos activos no baten al índice.
Y tú probablemente tampoco.

No es culpa tuya. El sistema está diseñado para que pierdas. Los gestores cobran aunque fallen, los mercados son impredecibles y las emociones destruyen cualquier estrategia manual. Hay una alternativa.

❌ Los fondos activos te cobran por perder

El 92% de los fondos de gestión activa en España no baten al índice a 20 años, pero siguen cobrando comisiones de gestión. El inversor paga por un servicio que estadísticamente no funciona.

❌ El Buy & Hold tiene drawdowns inasumibles

El S&P500 cayó un -55% en 2008-2009. ¿Puedes mantener tu posición viendo tu cartera perder la mitad? La mayoría vende en el peor momento. Un sistema con filtros lo evita.

❌ Invertir por intuición no escala

Leer noticias, seguir analistas, comprar "lo que parece que va a subir" — funciona a veces y falla otras. Sin un proceso sistemático reproducible, nunca sabrás si tienes habilidad o suerte.

❌ El backtesting sin metodología engaña

Cualquiera puede hacer un backtest que "funciona". El problema es el overfitting — optimizar para el pasado que no se repetirá. Sin Walk-Forward Analysis, tu estrategia es ilusión.

La solución

Un sistema cuantitativo que captura el momentum sectorial y protege el capital cuando el mercado cae.

No es magia ni predicción — es estadística aplicada con disciplina. El momentum sectorial es la anomalía de mercado más documentada en la literatura académica. Lleva funcionando desde los años 90.

La Estrategia I — lo que construirás en este curso

Un sistema de momentum sectorial con filtro SMA200, Risk Parity, Volatility Targeting y gestión de capital Kelly. Backtestado sobre 228+ retornos mensuales (2006–2025). Sharpe 1.51. MaxDD -16%. Automatizado con Python.

Resultados del backtest — 20 años de datos reales.

Los resultados están calculados sobre datos reales del mercado USA desde enero de 2006. El backtesting sigue la metodología Walk-Forward Analysis para evitar el overfitting — el mismo estándar que usan los gestores cuantitativos institucionales.

+13.0% CAGR neto anualizado vs +10.1% S&P500
1.514 Sharpe Ratio vs 0.6 S&P500
-16% Drawdown máximo vs -55% S&P500
1.548 Calmar Ratio retorno/riesgo
Metodología: Retornos calculados sobre ETFs SPDR sectoriales del mercado USA (XLK, XLV, XLF...). Período: enero 2006 – diciembre 2025 (228+ retornos mensuales). Resultados brutos antes de comisiones de broker. El impacto estimado de comisiones es de ~0.3-0.5% anual dado el rebalanceo mensual. TWR (Time-Weighted Return) estándar CFA/GIPS. Fuente de datos: Yahoo Finance + SEC EDGAR.

Este curso es para ti si estás harto de no tener un proceso.

✓ Este curso ES para ti si...

  • Tienes 10.000€+ invertidos y quieres un sistema mejor que los fondos activos
  • Quieres entender qué hay detrás de una estrategia cuantitativa, no solo copiarla
  • Estás dispuesto a dedicar 2-3 horas semanales durante 2-3 meses
  • Tienes Python básico o estás dispuesto a aprenderlo desde cero
  • Quieres un sistema que funcione de forma sistemática, sin tomar decisiones emocionales
  • Buscas construir un track record verificable para gestionar también el capital de terceros

✗ Este curso NO es para ti si...

  • Buscas hacerte rico rápido — esto es inversión sistemática a largo plazo
  • Quieres señales de trading intradía o scalping
  • No tienes ningún capital para invertir — el sistema requiere capital real para operar
  • Esperas resultados sin esfuerzo — hay código que escribir y conceptos que entender
  • Buscas garantías de rentabilidad futura — los mercados no garantizan nada

40 lecciones. De Python básico a un sistema en producción.

Cada módulo construye sobre el anterior. Al final del Módulo 5 tienes un sistema automatizado, con base de datos, track record verificable y código seguro en producción.

M1
Setup y Fundamentos Python
8 lecciones
Todo lo que necesitas para empezar desde cero: Python financiero, pandas, matplotlib, yfinance y estadística aplicada a mercados.
  • Python financiero desde el primer día — entorno y herramientas
  • Pandas: el Excel de los quants — series temporales y DataFrames
  • Descarga y análisis de datos con yfinance y SEC EDGAR
  • Estadística aplicada: retornos, volatilidad, correlaciones
  • Tu primer portfolio de ETFs — análisis completo
M2
Estrategia B — Momentum Sectorial
8 lecciones
Construir el primer backtester completo, implementar momentum cross-sectional y Risk Parity. La Estrategia B es el núcleo del sistema.
  • Cross-sectional momentum — la anomalía más documentada de Wall Street
  • Risk Parity: invertir por riesgo, no por capital
  • Arquitectura de un backtester profesional
  • Métricas que importan: Sharpe, Calmar, MaxDD, CAGR
  • Backtest completo con costes reales incluidos
M3
Optimización y Robustez
7 lecciones
El módulo más importante: cómo evitar el overfitting, validar la estrategia out-of-sample y documentar los resultados como un profesional.
  • Overfitting: el enemigo número 1 del quant — cómo detectarlo y evitarlo
  • Walk-Forward Analysis (WFA) — validación out-of-sample
  • Grid Search sistemático y heatmaps de parámetros
  • Monte Carlo y robustez estadística
  • Documentación profesional — el Investment Memo
M4
Filtros y Mejoras — Estrategia I
9 lecciones
Añadir los filtros que transforman la Estrategia B en la Estrategia I: SMA200, estacionalidad, Volatility Targeting y gestión Kelly. Sharpe 1.51.
  • El filtro SMA200 — protección en mercados bajistas
  • Estacionalidad: el efecto septiembre en los mercados
  • Volatility Targeting — apalancamiento inteligente
  • Gestión de capital: Half-Kelly y sizing óptimo
  • Estrategia I completa: Sharpe 1.51, MaxDD -16%
M5
Producción — Sistema Completo
7 lecciones
De la estrategia al sistema en producción: automatización, base de datos, monitorización y seguridad del código.
  • Task Scheduler y GitHub Actions — automatización mensual
  • SEC EDGAR — datos institucionales del regulador USA
  • Base de datos SQLite — historial completo del sistema
  • Sistema de monitorización y seguimiento del portfolio
  • Seguridad, arquitectura final y próximos pasos
Lo que incluye

Todo lo que necesitas para construir y operar el sistema.

🎬
40 lecciones en vídeo
Screencast con código real. No diapositivas vacías — ves exactamente cómo se construye cada parte del sistema.
💻
Código fuente completo
Todo el código del curso en GitHub. El backtester, el optimizador, el pipeline de producción y los scripts de automatización.
📊
Presentaciones de 720 slides
Las 40 lecciones en PDF descargable. Para repasar conceptos sin tener que rebobinar el vídeo.
💬
Acceso al grupo de Discord
Comunidad de alumnos activos. Comparte tus backtests, resuelve dudas y recibe feedback de otros inversores sistemáticos.
🔄
Acceso de por vida
El curso se actualiza cuando los mercados cambian o hay mejoras en el sistema. Pagas una vez, accedes siempre.
📈
Señal gratuita del primer mes
Al completar el curso, recibes las señales del mes siguiente del newsletter Standard sin coste adicional.

Construido por alguien que opera el sistema con capital real.

No es un curso teórico. Cada estrategia del curso está backtestada con datos reales y validada con metodología Walk-Forward Analysis.

AssetEdge
Inversor sistemático · Salzburg, Austria
Llevo años estudiando y operando estrategias cuantitativas de inversión. Frustrado con los fondos activos y con la falta de recursos serios en español sobre investing sistemático, decidí construir el sistema desde cero y documentar cada paso.

La Estrategia I que enseño en este curso está backtestada sobre 20 años de datos reales con metodología Walk-Forward Analysis. No enseño lo que creo que funciona — enseño lo que ha funcionado durante 20 años de datos con validación rigurosa out-of-sample.
Walk-Forward Analysis 20 años de datos backtestados SEC EDGAR · Datos institucionales Python · 5+ años 228 retornos mensuales backtestados

Una inversión. Acceso de por vida.

Sin suscripción mensual. Sin upsells. El precio cubre el curso completo con todo lo que incluye.

ACCESO COMPLETO
Python para Inversores — Curso completo
497
Pago único · IVA incluido · Acceso inmediato
¿Es caro? Un curso CFA Prep cuesta 2.000€. Un coach de inversión privado cobra 5.000€/año. Un máster en finanzas cuantitativas cuesta 25.000€. La Estrategia I genera históricamente +13%/año. Sobre 50.000€ invertidos, eso son 6.500€/año. El curso cuesta 497€.
  • 40 lecciones en vídeo (screencast con código real)
  • Código fuente completo en GitHub
  • 720 slides en PDF descargable
  • Acceso al grupo Discord de alumnos
  • Actualizaciones del curso incluidas para siempre
  • Señal gratuita del newsletter Standard (1 mes)
  • Acceso de por vida — sin suscripción
Acceder ahora — 497€
🛡️
Garantía de 30 días
Si en los primeros 30 días el curso no cumple tus expectativas, te devuelvo el 100% del importe sin preguntas. Sin letra pequeña.

Todo lo que necesitas saber antes de comprar.

¿Necesito saber programar para hacer el curso?
No es imprescindible, pero ayuda tener nociones básicas. El Módulo 1 empieza desde cero con Python aplicado a finanzas. Si sabes usar Excel con comodidad, tienes suficiente base para seguir el curso sin problemas.
¿Cuánto tiempo necesito dedicar?
Entre 2 y 3 horas semanales durante 10-12 semanas para completar el curso a buen ritmo. No es necesario hacerlo en orden estricto — tienes acceso de por vida y puedes avanzar a tu ritmo.
¿Necesito una cuenta de Interactive Brokers?
Para el Módulo 5 (producción y track record) sí es necesario tener una cuenta en IBKR. Para los módulos 1-4 no es necesario — puedes hacer todo el backtesting y análisis sin cuenta de broker. IBKR tiene también cuentas de paper trading (dinero ficticio) gratuitas.
¿El sistema funciona en España y Europa?
Sí. Los ETFs SPDR del universo de la estrategia cotizan en bolsas europeas y son accesibles desde cualquier broker europeo. Interactive Brokers tiene sede en Europa y está regulado por la FCA y otros reguladores europeos.
¿El sistema garantiza rentabilidad?
No. Ningún sistema puede garantizar rentabilidad futura. Los resultados históricos del backtest (Sharpe 1.51, CAGR +13%) son sobre datos pasados y no garantizan resultados futuros. Invertir implica riesgo de pérdida de capital.
¿Hay diferencia entre este curso y el newsletter?
Sí. El curso te enseña a construir y entender el sistema desde cero — el código, la metodología, el backtesting y la automatización. El newsletter te da las señales mensuales ya calculadas para que las ejecutes directamente. Son productos complementarios, no alternativos.
¿Qué pasa si el contenido se queda desactualizado?
El acceso de por vida incluye todas las actualizaciones futuras del curso. Si yfinance cambia su API, si hay mejoras en la estrategia o si se añaden nuevas lecciones, las recibes sin coste adicional.

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Construye el sistema.

En 10-12 semanas tendrás un sistema cuantitativo funcionando, automatizado y validado. No otro backtest sin rigor — un sistema construido con metodología profesional.

Acceder al curso — 497€

✓ Acceso inmediato · ✓ 30 días de garantía · ✓ Sin suscripción